RSI 상대강도지수와 활용방법 (종목발굴)

Relative Strength Index (RSI)

설명
웰즈 와일더가 개발한 상대강도지수(RSI)는 가격 이동 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터다. RSI는 0에서 100 사이에서 왔다 갔다하는 값입니다. 전통적으로 RSI는 70 이상이면 과매수되고 30 미만이면 과매도 된 것으로 간주됩니다. 신호는 divergence와 Failure swings(역추세전환 실패)을 찾아 생성할 수 있습니다. RSI를 사용하여 일반적인 추세를 식별할 수도 있습니다.

* divergence: 주가의 움직임이 RSI와 맞지 않고, 방향이 서로 다른 상태 (일탈)를 말한다.

* Failure swing: 가격선과 RSI선이 서로 갈라지는 RSI 다이버전스의 순간이다. 이는 특히 시장이 과매수 또는 과매도 영역에 있을 때 현재 모멘텀의 감소를 나타낸다.

차트 1: RSI 표시기

이 표시기의 작동 방식
RSI는 70 이상에서는 과매수, 30 미만에서는 과매도으로 간주됩니다. 이러한 기존 레벨은 필요에 따라 주가에 더 적합하도록 조정할 수도 있습니다. 예를 들어, 주가 수준이 반복적으로 과매수 수준인 70에 도달하는 경우 이 수준을 80으로 조정할 수 있습니다.
참고: 강한 추세에서는 RSI가 장기간 과매도 또는 과매수 상태를 유지할 수 있습니다.

또한 RSI는 종종 이중 상단 및 하단 및 추세선과 같은 기본 가격 차트에 표시되지 않을 수 있는 차트 패턴을 형성 하기도 합니다. 그럴 때는  해당RSI에서 지지 또는 저항선을 찾아야 합니다.

상승장세나 강세장세에서는 RSI가 40~90대를 유지하며 40~50대가 지지선 역할을 하는 경향이 있다. 하락세 또는 약세장세 동안 RSI는 50-60 구역이 저항으로 작용하면서 10-60 범위에 머무르는 경향이 있습니다. 이러한 범위는 RSI 설정과 주가 또는 시장의 기본 동향의 강도에 따라 달라집니다.

만약 기초 가격이 RSI에 의해 확인되지 않은 새로운 고저가 현상을 만든다면, 이러한 차이는 가격 반전의 신호탄이 될 수 있다. RSI가 더 낮은 높이로 이동한 다음 이전 낮은 아래로 하강하면 Top Swing Failure가 발생한 것입니다. RSI가 더 낮은 값을 만든 다음 이전 값보다 위로 이동하면 Bottom Swing Failure가 발생한 것입니다.

차트 2: RSI 표시기

계산
RSI는 상당히 간단한 공식이지만 예시 페이지 없이는 설명하기 어렵습니다. 추가 계산 정보는 Wilder의 책을 참조하십시오. 기본 공식은 다음과 같습니다.

RSI = 100 - [100 / (1 + (상향 가격 변동 평균 / 하향 가격 변동 평균)]

좋은 설명을 하는 유튜브 영상이 있어서 소개하고자 한다.

https://www.youtube.com/watch?v=7YrfLP9GPFg 

종목찾기 예시

Finviz 종목 스크리너에서 종목 찾기

위의 예시는 내가 종목을 찾을 때 주로 찾는 방법이다.

Country는 USA, P/E(PER), Forward PER은 수익이 있는 (0 이상) 회사로, PEG는 1 이하 (PEG 지표 보는 방법 참고: https://jooniyar.tistory.com/80) , ROE는 10% 이상으로 전반적으로 돈을 벌고 있는 회사로 filtering 하였다. 그리고 오늘 배운 RSI 값은 40 으로 설정했다. (0730 기준 30에 해당하는 주식은 없었다.) 이 종목 스크리너의 아이디어는 회사는 돈을 버는데 단기적인 악재로 과매도 된 회사들로 주식을 매수하기 좋은 타이밍으로 본다는 것이다.

25개의 회사가 검색되었고 모두 최근 한달간 다소 하락된 주식들이다. P/E로 정렬한 결과가 위와 같다.

이중에서 잘알고 있고, 현재 경제 상황에서 유리할 것 같은 섹터에서 좋은 회사를 찾아서 공부해보는 방법이다.

개인적으로 경제 재개로 17번의 아베크롬비와 같은 의류브랜드의 매출 성장이 기대되지만, 이렇게 검색했을 때의 주의할 점은 왜 과매도 되었는가를 잘 이해해야 된다. 최근에 어떤 악재가 있었는지 찾아보고, 분기내에 복구할 수 있는 내용인지 알아봐야겠다.